這里做多和做空沒太看懂，請(qǐng)老師再解釋一下。
這里計(jì)算的是ES1還是ES2？如果是ES1的話，ES2是如何計(jì)算的？ES3是如何計(jì)算的？
為什么是12個(gè)10天的流動(dòng)性期限？加起來(lái)正好是120天？
其他各個(gè)選項(xiàng)能解釋一下么？
這里老師講的沒聽懂，能否再解釋一下。
回測(cè)有效和無(wú)效的定義是什么
long-run mean reverting level of 15.1%. Additionally, the long-run true interest rate is 12.6%。有個(gè)問題，這個(gè)長(zhǎng)期均值不就是從實(shí)際情況中求來(lái)的嗎？為什么會(huì)和實(shí)際情況不一樣？
請(qǐng)問其他三個(gè)選項(xiàng)分別表達(dá)的是什么？
expected payoff and expected return 不都是收益嗎？我覺得這道題的關(guān)鍵是要理解這兩個(gè)區(qū)別，老師可以介紹下嗎？從字面意義上，這兩個(gè)都是表達(dá)預(yù)期收益
這個(gè)題目的d選項(xiàng)如果是借長(zhǎng)投長(zhǎng)還是接長(zhǎng)投短呢，借長(zhǎng)投短指的是，借長(zhǎng)期的負(fù)債，投短期拿利潤(rùn)來(lái)緩解流動(dòng)性壓力么
請(qǐng)問如果問total risk budget，該怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣進(jìn)行計(jì)算呢
這個(gè)題目為什么不考慮波動(dòng)率vol，如果max Sharpe的話，能只考慮return-rf么
能不能再縷一下...4.5%、6%、2.5%、8.5%、10.5%都是要求的什么？這些都是巴塞爾Ⅲ里的嗎？
這題說(shuō)的是forward價(jià)格是92??？怎么變成即期價(jià)格92了。題目這么表達(dá)，我怎么看得出來(lái)這里說(shuō)的是遠(yuǎn)期價(jià)格還是即期價(jià)格？
這題說(shuō)的是forward價(jià)格是92??？怎么變成即期價(jià)格92了。題目這么表達(dá)，我怎么看得出來(lái)這里說(shuō)的是遠(yuǎn)期價(jià)格還是即期價(jià)格？
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