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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產違約了那么不管前面的資產，只支付第N項資產賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內是下標。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個月后即9月份（期貨到期日），進而計算N，為什么計算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計算的時候股價直接乘以N倍標準差，不是要用均值減去N倍標準差以后取絕對值嗎？
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價格-n年價格），為啥和這個不一樣？
老師，如果要用計算器算一組數據的均值方差，就是那個7上面的data 可以，就是這個n怎么設呢，我明明輸進去5個x的值，上面n還是7
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應該是6
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標準誤的公式，就是樣本均值的標準差，是不需要n大于等于30這個前提的嗎？這道題中的n=25??？
請問老師正式考試的時候真的會考N(d1) N(d2)的計算方面么，我記得強化班老師講說d1和d2題目都是會給出的
N（d2）是equity有價值的情況，現在需要分析default probability，應該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，95%置信區(qū)間是5.99是怎么查出來的？ 然后White檢測的test statistic是n R平方是嗎？這個考試也會考到，n是什么？知識點可以找一下嗎
為什么方差這個分母是12，這題的n不是15嗎？
無偏估計的時候分母上為什么不是n-2啊
程寶問答
金程問答
