金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
p84 用h算的N也有正負(fù)嗎 可以用來(lái)判斷多空頭嗎
這道題A選項(xiàng)，樣本的方差為什么要除以n？不就是σ平方嗎
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號(hào)N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過(guò)呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當(dāng)市場(chǎng)處于contango時(shí)，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導(dǎo)出來(lái)的不一致，這其中的問(wèn)題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒(méi)有E（Ri）這一項(xiàng)，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
這個(gè)題我用計(jì)算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠(yuǎn)期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對(duì)呢？
視頻十五分二十四秒時(shí)說(shuō)的，價(jià)格變動(dòng)越小越好應(yīng)該是指Δs+Δf*h的絕對(duì)值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個(gè)式子是趨向一個(gè)非零值的話(huà)那也價(jià)格變動(dòng)不小啊
S0是現(xiàn)貨在0時(shí)刻的價(jià)格，St是現(xiàn)貨在t時(shí)刻的價(jià)格。 F0是期貨在0時(shí)刻賣(mài)出的價(jià)格，F(xiàn)t是期貨平倉(cāng)時(shí)候的價(jià)格？ 這里面不涉及到約定特定時(shí)間的交易價(jià)與期貨實(shí)際成交價(jià)嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價(jià)值，也就是合約到期日才有價(jià)值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價(jià)值變動(dòng)呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫(xiě)出來(lái)的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個(gè)整體的平方計(jì)算嗎？32去哪里了呢？還有a選項(xiàng)為什么不正確呢？
程寶問(wèn)答
