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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問下這里的delta是什么意思？
老師，B選項(xiàng)，n-k-1不是殘差的自由度嗎
這里指的是n上升到原來的4倍，S就下降到原來的2倍嗎？
可以講解一下這個(gè)N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
老師，您能看到我這道題目的的另一個(gè)問題嗎？ 老師回復(fù)我說，樣本期望是總體總值的n/N，這句話是什么意思呀？我不明白的點(diǎn)有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無偏的，那那個(gè)n/N是什么意思？ 3、樣本均值無偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
1，在算Test statistics時(shí)，分母是xigema/根號(hào)n，想問真正計(jì)算的時(shí)候方差是用xigema還是無偏方差S呢（即方差的計(jì)算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
百題III第四題，計(jì)算dirty price和clean price。類似例題在note上面計(jì)算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問題?。?？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕觯壹热凰愠隽诉h(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時(shí)刻，算出來的F是寫到12時(shí)刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
1）FRA求payoff/用的公式是圖一嗎，為什么好多題都只有分子部分利息差呀n2）這個(gè)題第二部是什么n3）折現(xiàn)不應(yīng)該用e么，
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個(gè)公式中的r，應(yīng)該用無風(fēng)險(xiǎn)利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師一般這種題里的 d1 和 d2考試會(huì)直接給你嗎，還是說要自己求啊，感覺求的過程好漫長啊，還有會(huì)直接給N(d1)和N(d2)嗎
梁老師講的是N=20.5，這樣算出來四月1號(hào)的clean price 是1138.12，不是答案1137.17。是不是N只能取整數(shù)？圖片上應(yīng)該是正確的計(jì)算方法吧？到底哪個(gè)方法對(duì)呢？
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對(duì)沖比率是delta所以對(duì)沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
老師，第八題的第二個(gè)零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流啊？n不是等于1嗎？
程寶問答
金程問答