全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
請講解一下操作風險經(jīng)典題的第21題……和視頻的不一樣啊
請具體解釋一下該題的實際操作過程，詳細說明每個時間節(jié)點的實操
市場風險，信用風險，流動性風險和操作風險，這些風險的三道防線有什么區(qū)別？
D為啥對？如果兩個系統(tǒng)統(tǒng)計口徑不一樣，不是加劇操作風險嗎？
這個題目里為何說巴3了還是SA？操作風險巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
老師，請問信用、操作風險loss分布不對稱，市場風險loss分布對稱，三者均為肥尾，對嗎
老師，BASEL要求的，信用風險是 1 year，99.9% VAR, 市場風險是10 day，99% VaR, 那操作風險呢？
以1.3065chf買1usd，這個操作應該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
以1.3065chf買1usd，這個操作應該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
老師，這道題如果用計算機來按出YTM應該是怎么按計算機？已經(jīng)忘記這個操作了??
老師，計算器中如何輸入日期和兩個日期的間隔時間忘了怎么操作了，能否補充一下？
老師您好，這道題Vega＜0說明是short position，后面又表明theta＜0，那么這個操作是short call還是short put？
程寶問答
金程問答