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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致啊！我知道在這個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
老師你好，第三題我可以用計算機(jī)首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師，這道題算出來的標(biāo)準(zhǔn)差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應(yīng)該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因?yàn)樗愠鰜淼膁1,d2可以取很多小數(shù)點(diǎn)
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應(yīng)的是n 就是 n表示年的話 對應(yīng)的就是第一年到第一年結(jié)束？
老師好，請問，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒推導(dǎo)就直接一句帶過了??
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
老師，請問這道題權(quán)證的成本是計算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個公式？可期權(quán)價格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請老師列下詳細(xì)式子
看跌期權(quán)的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
sample variance，還是unbiased sample variance開根號算出來的？兩者計算一個除以n-1, 一個除以n
老師，為什么講E(X)是均值，但是老師講課計算的時候不將得數(shù)除以N呢？
老師，這里的n=1000是指什么呢？用組合的一百萬除以它是什么意思呢
若n=2，Rt=10%/2,等式右邊算出來是1.1025，左邊是1.10，不完全相等？
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