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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里的5.0%不就是今天的波動率嗎 為什么這道題是n-1天的
老師您好，請問b1的自由度為什么等于殘差的自由度n－1－k呢？
這個方差公式為什么與前面講的方差公式不一樣呢？為什么要除以n？
請問如果用計算器計算輸入完數(shù)據(jù)后[2ND] [8]后顯示N=5，如何更改成4？
這個題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
正常的分紅再投資應該理解為按無風險理論投資，題中說，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來算？
IRP徹底懵了，CFA二級經(jīng)濟里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應該是一樣嗎？
老師到期時現(xiàn)貨價格ST+之前簽訂future short價格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個新的future long價格Ft,但是在T時刻，我們只是簽合同，并沒有實現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣
這個少于360天不應該是單利計算嗎？因為沒有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
程寶問答
金程問答