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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
implied volatility 倒推，我理解 call的價(jià)格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計(jì)算波動(dòng)率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個(gè)N的值是怎么最初得到的呢？？
根據(jù)這個(gè)題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動(dòng)率嗎？
老師，這個(gè)協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測時(shí)分母用了NP(1-P)開根號(hào)，為什么沒有再除以根號(hào)N？上面說假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
畫波浪線的句子沒理解 這個(gè)困境策略怎么還有賣這個(gè)short the stock操作 我以為簡單的只是賣困境證券就好了
請問老師，操作百題第87題的選項(xiàng)d在講義里沒有找到同樣的表述，這是CVA？
請老師講解下第4個(gè)交易，買一個(gè)二手貸款，這是為什么呢？這操作是怎么賺錢的？
老師，答案為什么不是D，就是先除以1+0.08，第二步是除以1+0.07的這個(gè)操作？
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