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老師 這道題畫左邊和畫右邊尾巴都可以嗎？我一直以為VaR是衡量風險所以應該是左尾，但是這道題給的數(shù)據(jù)都是正數(shù)，所以還是要畫右邊嗎？此外，還想請教下是否在frm中都是不管分布左右（沒有左邊風險右邊收益的說法呢）？謝謝啦
老師，我問一下這個例子卡方分布如果是單邊檢驗，就是我手寫這種，我要檢驗小于或是大于假設檢驗值，拒絕玉分別落在右邊和左邊對嗎？我還是有些模糊，可能沒理解實質，希望老師可以像書上例題一樣幫我推導一下單邊檢驗過程，謝謝了。
老師你好 這道題D選項有個疑問，如果它指的是用delta-normal或gamma法算債券的VaR，那不是假設利率為正態(tài)分布求出利率的VaR再代入公式直接求債券VaR的嗎，那用到的是利率的mean和sigma而不是這個債券組合的mean和sigma誒。
data.這里不太理解。 蒙特卡羅模擬就是模擬數(shù)據(jù)，為什么不能解決缺少數(shù)據(jù)的問題。還有就是，我記得在講loss severity distribution的時候老師提到過對數(shù)分布和蒙特卡羅模擬可以來著~怎么個思路 求賜教？
老師，為什么雙尾2.33的置信區(qū)間是98%，這個查表要怎么查？還有notes上給了兩張正態(tài)分布的表，一張是cumulated，一張是alternative，兩張有什么區(qū)別呢，和押題第一頁給的表又什么不一樣呢，謝謝老師。
老師。正態(tài)分布表的查法不知道。能否在這里文字告訴我一下呢。還有一個問題。這道題沒有說明使用BSM或者二叉樹來計算，我的第一反應是二叉樹，但是結果有偏差，考試的時候怎么處理呢？
請問，1811強化段測試卷的24、26題答案里，95%置信水平的分位數(shù)都引用了1.96，但是查正態(tài)分布表和基礎班講義，95%的概率對應得分位數(shù)都是1.65,?而97.5%置信水平對應的分位數(shù)才是1.96，請解釋下為什么答案是這樣引用的呢
請問，1811強化段測試卷的24、26題答案里，95%置信水平的分位數(shù)都引用了1.96，但是查正態(tài)分布表和基礎班講義，95%的概率對應得分位數(shù)都是1.65, 而97.5%置信水平對應的分位數(shù)才是1.96，請解釋下為什么答案是這樣引用的呢
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個很復雜的表達式？這個表達式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)?。?2 那個大F的概率函數(shù)表達式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
百題-操作風險部分-第59題，對operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說loss是不對稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項沒太明白說的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
老師，除了short call，其他option（long call, long put, short put）都有損失下限，所以如果遇到這三類VaR的計算，假設損失分布是連續(xù)函數(shù)，不考
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權行權價格和實際價格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請問老師應該怎么辦 還應該估計是0.5嗎？最后想請教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒有正太分布表 請問應該怎么辦？謝謝
老師好呀，為什么說股票期權波動率微笑圖的左側，波動率高，引起了隱含分布的左側肥尾（代表股價低）呢？在LongOptionInTheMoney的時候，S>K,波動率高，這不是好事嗎？不是在賺錢嗎，難道S>K說明S的價格很低？持有股票的人容易虧損？
C選項中說APT假設投資者都是風險厭惡的，講義里好像沒有提到過么？我只記得馬克韋茨理論里說的假設是投資者是風險厭惡的 沒有說到ATP??？ 另外 CAPM里的假設有說到收益率呈正態(tài)分布嗎？ CAPM假設投資者是風險厭惡的嗎？
老師兩個紅色圈圈里面的誤差一般會影響愛結果嗎，為什么我查表得數(shù)和答案不一樣呢，我就是按照講義里面正態(tài)分布表查找的啊，考試的時候他給的表是和講義里的一樣嘛，那樣出現(xiàn)的誤差會不會影響最終答案啊
程寶問答
金程問答
