金程問(wèn)答
這里，根據(jù)課件，liquidity risk由于growth of semi-liquid retail fund也是financial stability risk的一種呀，為什么不選這個(gè)？
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來(lái)是正數(shù) 為何是下跌呢？
老師 能解釋一下這道題嗎，‘outperformed ’指的是哪方面表現(xiàn)好啊
這個(gè)CIS ISO NIST分別的英文全稱(chēng)是什么呢
能解釋一下10天，99%VaR和60天平均的VaR，為什么同一個(gè)公式又是60天又是10天，現(xiàn)在還有一個(gè)每周計(jì)算一次
上課的時(shí)候老師講basel2.5首次有market risk capital requirement是否準(zhǔn)確，這個(gè)在95、96修正案就有了把
1.所以Mc和Ms都是由監(jiān)管機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)制定的嗎？ 2.只是Mc多了一個(gè)回測(cè)的步驟，可以這樣理解嘛？ 3.巴塞爾委員會(huì)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)？
選項(xiàng)中這個(gè)“滿(mǎn)足0保護(hù)緩沖 增加2.5的資本緩沖”應(yīng)該怎么判斷
所以納入銀行賬戶(hù)的證券化產(chǎn)品這里不用考慮irc 和src嗎 那是考慮crc嗎？
basel2早還是95、96修正案早
解析是將兩種不同的模型結(jié)合起來(lái)是一種較弱的做法，B選項(xiàng)又沒(méi)說(shuō)結(jié)合，不是只是闡述了兩個(gè)模型分別的作用嗎
一個(gè)是股價(jià)下跌，預(yù)期回報(bào)率上升，另一個(gè)是股價(jià)下跌，發(fā)生損失，回報(bào)減少，兩個(gè)return怎么區(qū)分呢？我看題目都是直接給return啊
老師，D選項(xiàng)為啥不對(duì)
所以說(shuō)IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對(duì)信用評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對(duì)證券化的考慮，可以這樣理解嘛
為什么Long future的delta是e^rt
程寶問(wèn)答
