為什么期權(quán)距離到期日越久，期權(quán)delta變動幅度越小
能總結(jié)下非參數(shù)法的優(yōu)勢與劣勢嗎？
利率對看跌期權(quán)的價格有什么影響
均衡模型可以對債券和互換進(jìn)行相對估值；無套利模型可以對衍生品進(jìn)行估值和對沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進(jìn)行對沖
第12題B與D錯在哪
請問A選項(xiàng)為什么錯了？ QQ圖是看不出來偏度的嗎？
問題有點(diǎn)多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級的知識點(diǎn)忘記了能說下delta相關(guān)的知識點(diǎn)以及與計(jì)算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
總結(jié)一下需要額外記得比率
第一題A和B為什么錯了
這個D選項(xiàng)的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識點(diǎn)呀 沒有找到
這里95%的檢驗(yàn)置信水平不應(yīng)該用1.65嗎？后面99%的檢驗(yàn)置信水平用的2.326
cost of liquidity的spared是要轉(zhuǎn)換成%形式嗎
麻煩解釋下這套題？
RAROC是從整個公司來算嗎，而不是每個業(yè)務(wù)線？
cutoff date怎么理解
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