請問2月的source of liquidity應(yīng)該是80還是-140
為什么為單個(gè)證券擔(dān)任做市商可以獲取流動性溢價(jià)
為什么股票回報(bào)與波動率的關(guān)系為負(fù)向相關(guān)，波動率越高承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越高回報(bào)也要越高啊
您好，SC不是小于GC嗎，為什么more special意味著larger spread？
經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候，大盤股收益高還是小盤股收益高。
大額流動性資產(chǎn)要比小額流動性資產(chǎn)的流動性差，請問為什么大量交易流動性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？
老師可以仔細(xì)講講這一道題嘛
請問為什么是完全相關(guān)的情況下等于policy var+active management var呢？不應(yīng)該是p=0完全不相關(guān)才應(yīng)該是兩者直接相加？
C選項(xiàng)的做法，為什么要做short而不是直接sell和buy呢？
資本保護(hù)緩沖也能用于減少順周期性嗎？講義里不是只提到了用于彌補(bǔ)壓力時(shí)期的損失嗎？
C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
期限調(diào)整、參數(shù)b以及下一頁的WCDR、耦合相關(guān)性ρ的公式需要記憶嗎？
巴塞爾協(xié)議這里有很多表格，有哪幾張表格需要重點(diǎn)記憶的麻煩匯總一下
考試的時(shí)候這些表格會給嗎，還是需要背下來？
相關(guān)系數(shù)不是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎，為什么是一個(gè)資產(chǎn)和市場因子的相關(guān)系數(shù)
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