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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝
第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個因子的期望減去無風(fēng)險收益嗎？
通過題目求的F不是理論價格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場F價格？第二個問題，F(xiàn)P遠期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計算，得出的結(jié)果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了？
為什么short-hedge在T時刻價值是F0-FT呢？long-hedge在T時刻價值是FT-F0呢？
老師好，第10題，為什么老師講的和答案解析又有出入，到底是K-F還是F-K啊
最后計算payoff時，是用S-F即1.23-1.27怎么理解的，為什么不可以是F-S
這章還沒講F分布，怎么會有F分布的題，那不是應(yīng)該下一節(jié)才講的嗎?
2017版notes第二本書第69頁，F分布與t分布、F分布與卡方分布之間關(guān)系分別是什么？如圖
這里的F公式，由1、2兩個方差平方作差，但與F分布實際公式不一樣，怎么理解
f分布視頻里老師為什么沒講
請問Dv01f怎么就是25了
老師f檢驗的答案沒講，請補充
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