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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問37題的標(biāo)準(zhǔn)誤分母是不是有誤的？樣本的分母應(yīng)該是n-1吧？
老師好，想問下這道題的第四個(gè)描述，DeltaS-c為什么等于N(d2)呢？
E*σE=N(d1)*V*σv這個(gè)式子是如何推導(dǎo)出來的，為什么Δequity=E*σE， ΔV=σv*V
老師，怎么查正太分布表里N(-0,0917)=？能把表截個(gè)圖嘛這個(gè)數(shù)字怎么找呀？
老師您好，這個(gè)通過計(jì)算器N=20.5算出來的PV值不應(yīng)該是dirty price嗎？
老師，這里算債券的市場價(jià)格能不能用 N=3, I/Y=10, FV=1 Million，然后求解PV=？
老師，習(xí)題集171的答案 z-value的公式是不是少了一個(gè)除以根號n呀？
老師，這個(gè)查表怎么看呀？d1=0.2417 查出來N（d1）不是這個(gè)值呀？
為什么BRW這個(gè)權(quán)重公式里面，分子有個(gè)i，分母有個(gè)n，這兩個(gè)不是相等的嗎?
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應(yīng)該怎么處理呢？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個(gè)資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
老師我有一個(gè)問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
程寶問答
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