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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
期貨合約價格比預(yù)計算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因為s是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當(dāng)前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
老師我有一個問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項分布是n次獨立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項分布的方差公式。
請問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因為他的付息日是每年的1.1和7.1嗎？
第60題，為什么算CF時，默認的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個方法為什么算出來不對
老師好，171頁的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來計算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
請問是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號的嗎？星號代表什么呢？
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