金程問(wèn)答
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久期
負(fù)久期的漲多跌少什么意思
老師你好 為什么這里的麥考利久期就是十呢
修正麥考利久期中，分母y/m中，y是什么
請(qǐng)問(wèn)用債券對(duì)沖債券不用考慮久期嘛？
這道題久期為什么不用5.9，用6.2
為什么浮動(dòng)利率債券的久期=0？
久期的正負(fù)號(hào)怎么判斷出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)負(fù)久期、swap、callable bond相關(guān)題目
久期正負(fù)，代表的是什么意思呢？
久期那里的內(nèi)容可以再說(shuō)一下不
老師您好，想問(wèn)第一題中為什么延長(zhǎng)貸款期限只能增加銀行資產(chǎn)的久期，這句話該如何理解。并且單個(gè)資產(chǎn)/負(fù)債的久期代表什么含義，而兩者間的久期又有什么關(guān)聯(lián)？ 麻煩解答一下，謝謝
修正久期是不是還有一個(gè)公式，就是MD=麥考林D/1+y，那么這里y是指什么？YTM嗎？如果這里y是相等的話，麥考林久期大的債券，修正久期就大，那跟答案不符啊？
請(qǐng)問(wèn)將18%拆成3個(gè)6%，然后認(rèn)為久期就是三倍關(guān)系這個(gè)應(yīng)該如何理解呢？定性上來(lái)說(shuō)，coupon rate越高，久期越低吧？
麥考利久期衡量的是隨著收益率變化了多少，價(jià)格變化了多少。美元久期是價(jià)格隨收益率變化的變化率是么
這題求有效久期不應(yīng)該用大減小除以2py那個(gè)公式嗎？為什么答案是先求dv01然后求久期？
程寶問(wèn)答
