C為什么不對(duì)呢？在壓力情景下，停止高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為什么是錯(cuò)的呢？
我認(rèn)為應(yīng)該選b，受限是因?yàn)橛绣X不交才受限，人家本來就沒錢本來也不會(huì)搞其他的buyback，限制別人干嘛？
如果有deferred tax asset 的話是不是也要減掉
為什么TSECF不適用Market value 減去一月的accured interest
周老師，這個(gè)MRC和黃老師講的考慮NMC的公式不一樣，二者是什么關(guān)系？
周老師，CRC跟Credit VaR公式一樣？
Cva本來就有啊，不是basel 3只是說了不用Internal approach了
你說模型用的越多說明越準(zhǔn)確，那和銷售賣的產(chǎn)品越多說明銷售牛逼有啥區(qū)別？風(fēng)險(xiǎn)呢？銷售可以夸大產(chǎn)品收益就像模型可以被錯(cuò)誤使用一樣。這是原題還是金程自己編的
可以說一下BIA SA AMA SMA全稱呼嗎 每次都是簡(jiǎn)寫
這個(gè)·題所涉及的公式可以用中文給我講一遍嗎
B是什么意思，為什么不對(duì)
根原因分析我記得也是去找底層的原因，這個(gè)在描述上和故障樹有什么區(qū)別呢，或者說我看到什么關(guān)鍵詞可以區(qū)分故障樹和根原因這兩個(gè)方法
最佳實(shí)踐中 KRI必須自動(dòng)收集嗎？？
這個(gè)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整之后的RAROC的時(shí)候 紅色那個(gè)地方是對(duì)非預(yù)期損失的調(diào)整 為什么不直接減去表格中非預(yù)期損失的48millon 而是加上47*2%
周老師，這個(gè)公式和黃老師講的IMA方法計(jì)算market risk capital（用stressed ES ）不一樣，是什么區(qū)別呀？請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下，謝謝！
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