老師，能否解釋一下61題題干的意思，謝謝
老師，幫忙解釋一下37題的考點，然后Johnson SB是什么，謝謝
操作風(fēng)險視頻第210頁講的考點，打印材料里沒有
這道題global bank和local company都降級了，那么要求CVA變多，這樣不就選B？
第三題怎么理解，為什么不選D，選C了
所以corr coeff只能用于算不同聯(lián)合橢圓分布變量間的關(guān)系？
這道題的講解沒有聲音
操作風(fēng)險第203頁ERM部分，視頻和材料不一致
操作風(fēng)險的stress test 視頻和電子材料不一樣
操作風(fēng)險第139頁，F(xiàn)FR-GCspread，supply of treasury collateral 下降，treasury價格上升，treasury rate 下降，請問spread怎么會widen呢？
13'40''為什么單調(diào)性一定是r和risk負(fù)相關(guān)？ 為什么return上升-->risk上升不是單調(diào)性呢？
請問用12題的解法，答案是93呢？ X-0.5%*250*10/sqr0.5%*99.5%*250*10=1.96，求出X是93？ 以下是12題的答案解析：The risk manager will reject the hypothesis that the model is correctly calibrated if the number x of losses exceeding the VaR is such that: (x – pT)/sqrt(p(1 – p)T) > 1.96 where p represents the failure rate and is equal to 1 – 98%, or 2%; and T is the number of observations, 252. Then 1.96 = two-tail confidence level quantile → x >1.96 × sqrt(2% × 98% × 252) + p×T = 9.40. So the maximum number of exceedances would be 9 to conclude that the model is calibrated correctly.
請問為什么是OTM的錯向最大？ ITM時pd上升p下降從而hf的EA上升么？謝謝
老師，我有幾個疑問，不知理解對不對：相關(guān)系數(shù)=1，說明其中一個資產(chǎn)違約，另一個一定違約，對嗎？總的組合也一定違約，是這樣嗎？另外如何算出LR是1呢？
老師，這里面說的第二個缺點是什么意思
程寶問答
金程問答