請問TE和TEV是不是兩回事？這題讓求TE, 不應(yīng)該算excess return么，這什么最后是算的TEV? 我有點(diǎn)混亂。謝謝
在算利率波動(dòng)的時(shí)候，sigma都用annual的嗎
您好，60題為什么不能選A呢，可以往上走也可以往下走啊
這里不是應(yīng)該考的是CDS的settlement的區(qū)別嗎？應(yīng)該是cash-settled與digital的卻別吧，但是課上說的single-nameCDS是指標(biāo)的資產(chǎn)為單個(gè)資產(chǎn)的CDS？這里是不是混淆了？
為什么利率上升call option價(jià)值會(huì)上升啊
老師您好，49題的d選項(xiàng)，因?yàn)榉饰膊皇钦龖B(tài)分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾嗎？
老師您好，為什么選項(xiàng)D不是答案?
老師，您好，有一個(gè)問題沒太想明白，為什么backtest置信水平越高越不容易拒絕原假設(shè)呢？比如99%置信水平下檢驗(yàn)95%的var比95%水平下檢驗(yàn)的置信區(qū)間更寬，也就是更容易通過檢驗(yàn)～不是應(yīng)該置信水平越高對精確度要求越高，越不容易通過檢驗(yàn)嗎
d說的什么意思，為什么選D
操作風(fēng)險(xiǎn)101頁，endogenous是外生的，為何老師總說是內(nèi)生。。。。
老師好，我想問一下，為什么這個(gè)題不能先計(jì)算各自的var，然后用這個(gè)投資組合var的公式計(jì)算組合var？
81題為什么選C
80題，為什么選D，B為什么不對
請問這是怎么個(gè)思路？哪里的公式呢？謝謝
怎么從CPA 計(jì)算PSA
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