老師，請問ai和bi分別代表什么？t值顯不顯著怎么判斷的？
老師，第18題這種題，如果不能忽略均值，那是不是先按權(quán)重計算出組合的標準差，然后再按權(quán)重計算出平均的收益率，再用VAR=（u-z*標準差）*P 求出調(diào)整前的VAR，用同樣的方法計算出調(diào)整后的VAR，再計算兩者之差？
老師，針對這個題，答案我懂，但是在答案中顯示存活偏差會高估收益低估風險，周老師在將非流動性資產(chǎn)時的偏差時，先說其存活偏差與選擇性偏差與對沖基金其實是一樣的，但是在存活偏差里，他說會高估收益但對風險時沒有影響的，請問對沖基金和非流動性資產(chǎn)的這兩項偏差是不是不一樣，存活偏差對風險是否有影響。
百題第23題里面的貝塔平衡，是指的global minimun 還是 highest sharp ratio策略？
請解釋說一下第三項，多因素關(guān)于增加檢驗統(tǒng)計顯著性這個說法，是多元線性回歸的知識嗎？
老師，請問 CAPM的觀點是收益率和波動率的關(guān)系是正相關(guān) 風險異常的觀點是收益率和波動率的關(guān)系是負相關(guān) 是這樣嗎
第33題，題目求的是95%置信區(qū)間的左端，那應(yīng)該是雙側(cè)分位點，95%的左側(cè)分位點應(yīng)該是-1.96而不是-1.65，答案是不是有問題？ 請老師解答 謝謝！
黃色部分怎么來的？
精 老師麻煩講一下547這道題，基礎(chǔ)班的時候老師講過size和value都是負反饋的，但這道題里只選擇A，是為什么
老師這里為啥遵守更嚴格的法律Investment Company Act反而更容易被發(fā)現(xiàn)欺詐呢，這個邏輯不太理解...
老師，可以幫忙辨析下incremental CVA,marginal CVA,incremental VAR,marginal VAR之間的差別嗎？
老師你好 57題的d選項可以解釋下嗎，不太理解什么叫tracking error constraints？
老師第三個選項，TE被降下來，基金經(jīng)理為啥是被限制了呢？謝謝啦！
“一般問雙尾是問置信區(qū)間”，請問老師這是啥意思呢？突然間聽不懂了...
根據(jù)CAPM來分析，Rp=Rf＋beta*(Rm-Rf),當Rm變小的時候，Rm-Rf也是下降的,Rm-Rf不就是risk premiums？不應(yīng)該是low risk premiums？
程寶問答
金程問答