請問老師，這道題看答案，應(yīng)該是按照加上了ccb的要求后進行計算資本充足率，請問老師是不是這樣，如果是這樣話，那么對講課老師真的有點無語
請問這題中因為是2年的bond所以計算時只要用到date0-date1的二叉樹。如果是3年bond，才用date0-date2三步二叉樹是嗎？
我想知道b為什么對？調(diào)波動率不應(yīng)該是通過調(diào)整收益得到今天的么？B選項，tomorrow沒有問題嗎？
請問老師，梁老師說的平滑的情況下的三低一高，具體是指哪些呢，這里老梁講的好像是兩低兩高啊
老師您好！有一個知識點確認一下。若是S&P rating的話，是不是BBB還是屬于investment級別的？BBB以下就屬于non-investment grade了，對吧？
紅色部分指啥意思呢？
百題信用風險Q-6老師用了年累計違約平均月化，答案用的是期望來求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
這個B選項說senior在第五年也會有損失。但是按照計算第四年時的邏輯，第三年OC account有結(jié)余的話可以彌補第四年mezz的損失。那第四年oc account也有結(jié)余，為什么不能彌補第五年senior tranch的損失？
如果at the money的currency option定價，用lognormal的波動率要比波動率微笑的波動率的高嗎？
請問老師，這里的95%的分位數(shù)不是應(yīng)該是1.65嗎，為什么是1.96呢
這題，1，B選項第一行，您受累給我翻譯一下，翻譯成大白話 2，B選項正確，說Robo advisor不能私人定制，那么就說明保險稅收這一塊還是要人來做，那D咋又說幾乎不需要人為干涉呢？
看題干第三行，不是假定標的資產(chǎn)違約與CDS seller—bank沒有相關(guān)關(guān)系嗎？那題目最后一行的default correlation是什么與什么之間的？
請問老師，這道題中的d和e點的價值不要加上這一年的coupon的7元錢的嗎？
為什么default correlation越大，wrong way risk越大，CDS越不值錢？
老師麻煩問一下標普和穆迪的投資級和投資級分界線分別在哪里？
程寶問答
金程問答