49，周琪老師講，操作風(fēng)險(xiǎn)中，AMA方法太復(fù)雜，改用SMA，這個(gè)SMA是什么呀？op risk不是只有BIA，SA，AMA？
37題C，不懂，repo是哪個(gè)地方講過的啊？為什么positive repo rate代表借了錢之后，還回去的更多？
老師你好，請問這道題modelB是直線，modelA是曲線。那不應(yīng)該是modelA考慮了convexity嗎？
老師，什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾，麻煩給做個(gè)總結(jié)好嗎，謝謝老師了
老師好，請問fixed rate Bond和credit Default swap 的圖像為什么是那樣的呢？我上課沒有聽懂
老師只是口頭解釋一下，非常不具象，這個(gè)excess return是什么意思，怎么有的分配到trust account，有的分配到equity account。能不能舉例子描述一下如何進(jìn)行這里的期間現(xiàn)金流分析。。
計(jì)算exposure，除了要減去collateral外，還要減去initial marginal嗎？
請問押題第36題，為何要去除90天以上的數(shù)據(jù)？
請問押題第66題，當(dāng)有2個(gè)違約的時(shí)候，Cumulative P是怎么得到的？
75題 C選項(xiàng)低的初始頭寸不是因?yàn)檩^高的保證金/抵押物所覆蓋形成的嗎，相反 較低的threshold可能是保證金不足所造成的
本題如果除去senior和junior后，還剩1,800,000，那么應(yīng)該怎么分配？
老師，我想請問下三個(gè)關(guān)系： 1.lagged beta 與 future returns是正向關(guān)系還是反向關(guān)系 2.realized beta 與 future returns 是正向關(guān)系還是反向關(guān)系 3.contemporaneous beta 與 returns是正向關(guān)系還是反向關(guān)系
在risk budgeting中計(jì)算分配給基金經(jīng)理的權(quán)重時(shí)，用到Information ratio÷TEV，可是information ratio的計(jì)算過程本來就已經(jīng)÷了一個(gè)TEV，為啥要÷兩次
請問老師，市場風(fēng)險(xiǎn)里的五個(gè)產(chǎn)品分別是什么呢？
請問老師 這道題是什么意思呢 為什么要選項(xiàng)A呢，其它的選項(xiàng)都哪里錯(cuò)了呢
程寶問答
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