請問判斷相關(guān)性上升。可以做哪幾種交易？可以總結(jié)一下嗎？
押題第65題，2billion in deposits from unrelated but AA rated banks and invest the proceeds in level 1assets, 如何理解2billion是要加在HQLA里面？謝謝
第二條處理負(fù)利率問題，假設(shè)什么非正太，怎么處理的？
hazard rate指泊松分布中的λ還是指數(shù)分布種的λ？
這兩種計算我理解了，但是為什么現(xiàn)金流折現(xiàn)出來的值是債券的違約概率？
這道題中如果貸款是100萬，抵押是50萬，那么EA是50還是100萬？
押題第35題，為什么說風(fēng)險更低的折出來的價更高？風(fēng)險更低是指rate更低嗎？謝謝
這個題目的volatility 為什么不用除以12？年化的不是要處理的嗎？
這個題目，那個后來的2，要加到30上嗎？就是min里面，那個inflow的地方
指數(shù)分布因?yàn)闊o記憶性，可以直接用來求未來某一時段違約的條件概率，此時是否就 等于 該時段的forward PD？考慮到如果hazard rate相同，都=λ，于是，是否每個等長的時間段的forward PD也就都相等?謝謝
這個題中的rounding amount是什么意思呢？計算什么時候需要用到呢？
B選項 我記得IRC的測量維度是99.9% 1year ，b選項中寫的99% 這對嗎
老師，Merton model 的distance to default 怎么計算？謝謝
請問老師 這道題ABC都是什么意思呢？并且D錯的原因是不是因?yàn)閍rbitrage CDOS不需要持有抵押物呢
請問老師一個概念性問題，risk budgeting時候 MVaRi相等的效果（或說，目的），是globally risk minimum, 但risk parity的問題，ωiβi都相等的時候，一般涉及到什么效果呢？主要是想了解題干提到什么類型的時候，需要聯(lián)想到其實(shí)是要要求計算risk parity的情況。謝謝
程寶問答
金程問答