d選項(xiàng)，后半句求解釋（ranks above開始）。然后請(qǐng)問t2資本不包括equity是嗎？
第56題中, an increase in the risk free rate will increase an estimate of the firm's current equity market value,根據(jù)解析是對(duì)的。 我記得上課時(shí)也有類似的分析，因?yàn)閞isk free上升，所以expected return也上升，對(duì)公司的要求更高，所以Equity的價(jià)值是下降的。這個(gè)分析錯(cuò)在哪里呢？
老師，C線為什么是effective EPE，我重點(diǎn)想問，D選項(xiàng)，EEPE，是effective EPE，怎么后半句解釋是the average of the effective EE？
老師，請(qǐng)問，從截圖這道題里，哪里可以看出這個(gè)B選項(xiàng)里的a是等于0.0065呢，請(qǐng)老師予以詳細(xì)解答，謝謝
52題，老師是不是講錯(cuò)了，r與call的變化，跟B選項(xiàng)不一樣啊。
請(qǐng)問老師這道題里CPR應(yīng)該是年化的 那么為什么300%PSA不是18%呢 答案沒有看懂
老師這個(gè)shifting interest是怎么體現(xiàn)對(duì)senior的保護(hù)的呢？鎖定期就是保護(hù)嗎？
為什么隱含波動(dòng)率等于當(dāng)前波動(dòng)率就有套利機(jī)會(huì)，不相等就沒有套利機(jī)會(huì)??？
BMM方法是什么？
請(qǐng)問老師，如圖所示，這個(gè)銀行通過CLN從投資者那里只是得到了15M的價(jià)值保障，那它所想保障的全部資本價(jià)值是105M，那這空出的保障缺口是由誰(shuí)來(lái)保護(hù)呢，是不是由trust來(lái)進(jìn)行呢，請(qǐng)老師予以解惑，謝謝
押題卷73題B和C，周琦老師是不是講錯(cuò)了。他說(shuō)b的contemporaneous beta和returns是不顯著關(guān)系，應(yīng)該是正相關(guān)吧？c他說(shuō)lagged beta和return是正相關(guān)，應(yīng)該是不顯著吧？
老師晚上好。 為什么說(shuō)SaR考慮了benchmark？SaR=u－z×sigma，以及再細(xì)化的公式，好像并不能體現(xiàn)啊…………
押題卷36題，老師說(shuō)要找去掉三個(gè)數(shù)據(jù)后的損失從大到小第六個(gè)數(shù)據(jù)，是不是有問題?，F(xiàn)在要求95%的var，找的是正數(shù)第96個(gè)數(shù)據(jù)，也就是倒數(shù)第5個(gè)數(shù)據(jù)，而不是第六個(gè)吧，應(yīng)該是4.1%吧？
老師，within asset classes 比across asset classes 更賺錢，是采取了long off the run，short on the run策略是嗎？可是off the run不是已經(jīng)發(fā)行了一段時(shí)間嗎？不應(yīng)該新股收益更多嗎？
這里surplus的取值不是有雙邊的嗎 應(yīng)該是mean+/-1.96*standard deviation 為什么用1.65？
程寶問答
金程問答