老師，B選項(xiàng)，MCR和SCR如果是相等的，為什么要區(qū)分兩個呢，而且在解釋C選項(xiàng)時，也說了當(dāng)MCR不滿足時才會發(fā)生這樣嚴(yán)重的情況，那說明MCR和SCR是不相等的吧？
20題，D選項(xiàng)的regtech在fintech里面沒講過呀，這算是fintech技術(shù)嗎？
這里梁老師說logistic是無監(jiān)督學(xué)習(xí)，是不是講錯了？我看書上和后面做的習(xí)題，regression都是有監(jiān)督學(xué)習(xí)?。。?
15題的A，B為什么是對的？如老師所說，監(jiān)管者用的應(yīng)該是supervised方法，A和B都是unsupervised方法呀
老師你好。POT不是只有兩個參數(shù)（scale、shape）嗎？其他的不是都是給定的嗎？
模考二，為什么不選C
第一個性質(zhì)為什么是價值越高，風(fēng)險越??？
16題中分子現(xiàn)金流為何是1，購買的是折價債券 零息前面的前提下
答案中的第三步 第一年move up的概率不是0.73嗎？ 是寫錯了嗎
這道題老師講的與答案不同，以哪個為準(zhǔn)？
12分左右，52題，老師講的時候似乎口誤了，Interest rate 越大，call option 的價值越高才對。希望后臺答疑的老師能確認(rèn)一下。
衍生品計算EL的公式，EL=Σ PDi * αEPEi * LGDi，這里的i是否指代第i個資產(chǎn)，而不是時間段？亦即，EL的計算是否和CVA是不同的，因?yàn)镃VA有一個分時間段計算當(dāng)期value的過程，再乘以MDP。EL是否不考慮每個時間段的MDP，而是計算整個持有期的EPE，然后計算整個持有期的EL，最后所有的資產(chǎn)EL匯總。并不會分時間段計算各期EL然后匯總，是否這樣理解？謝謝
這里第7題C選項(xiàng)，不太明白。
信用58題。老師，這個credit spread應(yīng)該是對手方承擔(dān)的吧？那么這個credit spread for Global Bank為什么不是全球銀行承擔(dān)的信用差（即對手方for全球銀行），而是全球銀行給對手方的信用差？難道是答案錯了？ 真是讓人懵逼啊
這個題目the firm's cost of capital is 15%是什么意思？干嗎用的？
程寶問答
金程問答
