金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)第一條里說(shuō)的什么意思？為什么不是pricing path？
老師，第4題B選項(xiàng)，為什么是缺陷之一？ 還有，level123分別是什么?。窟@個(gè)答案有點(diǎn)看不懂??
為什么站在bank的對(duì)手方考慮 增加CVA 也就是bank付 更多的cva charge會(huì)增加bank的capital呢？
百題投資風(fēng)險(xiǎn)第49題：可轉(zhuǎn)債套利策略不是net long gamma and vega么？那么credit risk是不是已經(jīng)被對(duì)沖掉了？為什么A不對(duì)？credit risk這里包括什么呢？
請(qǐng)問(wèn)influence factor這個(gè)是什么意思 大于0效果不好 小于0效果好 這個(gè)是什么意思 以及這個(gè)跟 netting factor有什么區(qū)別么？ 還有netting factor這個(gè)公式算出來(lái)的 是越小越好么
這一題的A為什么是錯(cuò)的？書(shū)上說(shuō)的不就是10day period嗎？
45題題目第一行，說(shuō)銀行short call options position on the USD-CNY（CNY per USD），cny per usd類似于3元每個(gè)蘋果，商品是蘋果，也就是USD吧，那這樣的話，就是short call on USD啦！為什么老師說(shuō)是short call on CNY呢
44題，請(qǐng)問(wèn)B像我這樣理解對(duì)嗎？還有老師補(bǔ)充講了另一種情況，有以下疑問(wèn)
23題B，IRC的應(yīng)該使用99.9%的var吧？
這道題給的答案是A，是不是錯(cuò)了？real estate fund流動(dòng)性提高，應(yīng)該波動(dòng)性更大，Sharpe Ratio降低吧？
老師，這道題，n增大，es增大，var如何變化，是也是增大嗎？
老師，相關(guān)系數(shù)變大的時(shí)候，夾層的中層mezz的value，怎么變化呢？
這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。那應(yīng)該選D啊？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214
49題C選項(xiàng)，是不是考試時(shí)只有說(shuō)，因?yàn)樵黾恿薭uffer所以資本充足率增加了，才是對(duì)的，不然像C這種表述，一概是錯(cuò)的？
47題C選項(xiàng)是什么意思??？
程寶問(wèn)答
