金程問(wèn)答
老師您好，?？?第63題，第一種觀點(diǎn)后半段 說(shuō)對(duì)沖captial markets 那里應(yīng)該怎么理解?視頻里講的不是很清楚。
第2題B還是不懂。
信用20題。老師，這個(gè)為什么不用近似式而是用精確式？有付息不是應(yīng)該用近似式？
老師您好，關(guān)于?？级?47題的講解，聽(tīng)的不是很明白。IRC不是應(yīng)該包括特殊風(fēng)險(xiǎn)么？另外我覺(jué)得C里面，trading book應(yīng)該也不包括 credit migration 吧？ 這里我不是很理解。
如圖，第34題的思路，算第36題，c選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)的呀？老師幫忙看看有啥問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師model1到4加上 log model這些里面，哪些可以稱作利率的期限結(jié)構(gòu)？而哪些只能叫做 forword rate呢？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)50題。老師，這題都說(shuō)了啥？啥知識(shí)點(diǎn)??？ 問(wèn)題和答案都像在看天書 真是讓人懵逼
請(qǐng)問(wèn)為嘛MDP和conditional PD都表示在前一年不違約的條件下后一年違約的概率 但是結(jié)果不一樣呢
老師在講解30題時(shí)加入了幾種混合方法的具體使用細(xì)節(jié)，非常感謝！之前一知半解下甚至誤用過(guò)?；A(chǔ)課沒(méi)有詳細(xì)介紹FRM提到的方法的具體使用（過(guò)程和結(jié)果），非常遺憾！希望能有專題進(jìn)行補(bǔ)充。 但只介紹了幾種方法的VAR計(jì)算，沒(méi)有提到ES又怎么算？比如BRW方法，越老的數(shù)據(jù)權(quán)重越小，排序依舊，只是影響尾部累積概率（一般最大的5%損失）計(jì)算，由此可以確定一個(gè)偏小的VAR值，但ES又如何計(jì)算呢？還是將大于VAR的損失做平均嗎？（老數(shù)據(jù)的影響豈不是不會(huì)消失）或是考慮調(diào)整之后的權(quán)重做一個(gè)加權(quán)平均？（這么做似乎也沒(méi)有依據(jù)）
老師好，請(qǐng)問(wèn)Incremental VaR, Component VaR, Individual VaR三者有什么區(qū)別？
如何理解這句話呢？就是劃中括號(hào)的這段。反事實(shí)具體指什么呢？
89題D選項(xiàng)，咋理解？那第二頁(yè)的TRS可以覆蓋default的風(fēng)險(xiǎn)什么意思？
抱歉抱歉，實(shí)在不好意思，剛剛圖文不符，那個(gè)問(wèn)題作廢。dependency risk指什么？怎么考？
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第73題，題干想問(wèn)什么，想表達(dá)什么？我是單看選項(xiàng)是否正確做的。還有，D選項(xiàng)什么意思？
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)精選題ppt的第40頁(yè)關(guān)于SMA這道題： 1.這題解析說(shuō)“Also, banks must not use losses net of insurance recoveries as an input for the SMA loss data set.”但關(guān)于SMA這部分的講義說(shuō)“Banks should use losses net of recoveries in the loss dataset.（重聽(tīng)了一下基礎(chǔ)班，老師說(shuō)這個(gè)recoveries就是保險(xiǎn)的）”請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？ 2.這個(gè)題的其余幾個(gè)選項(xiàng)，講義和授課都沒(méi)有提到，請(qǐng)問(wèn)來(lái)源哪里？是否已經(jīng)更改？還需要掌握嗎？ 謝謝。
程寶問(wèn)答
