老師請問repo seller是否屬于講義里面source中6個里面的哪一個？如圖
為什么c改成special rate 就算對
這里的liq gap 是什么？按老師的算法=負債（資金的來源）-資產(chǎn)（資金的用途），那是net liq position么？我不理解老師說按照這個算法說明銀行短期有問題，有什么問題呢，資金的來源多于資金的需求，最多就是錢多出來了。
請問1. 為什么liquidity的2.58前面是加號不是減號呢？沒聽明白 2. 為什么market risk的z用的2.326雙尾，而liquidity risk的z用的2.58單尾？
請問老師為什么source of intraday liquidity會包含overnight borrowing和other term funding呢。intraday liquidity不是日間流動性問題嗎。 如果借overnight或者other term那就是短期流動性問題而不是日間流動性問題了吧
老師，在課程中多次提到短時間內(nèi)的波動率是比較大的，長時間內(nèi)波動率會比較均衡，但是在波動率的平方根法則下，長時間的波動率是等于sigema*(T)^0.5,也就是時間越長波動率會越大，這不是矛盾么？
請問視頻在最后總結(jié)的時候提到的“美國銀行的準備金不一定交給央行，可以存在自己的金庫，還不夠的可以交給央行”這個可以詳細的說一下嗎
流動性風險的這個部分，從前后題目來看，分母這750是通過借款借來的1000扣除準備金等不能用的成本后的金額，分子的65是借款的成本，我感覺直接將股東的成本這樣加進去不對吧？首先，這750都是借來的，前面計算10%的breakeven cost時分子中就有65是這些借款的利息。現(xiàn)在假設(shè)有100是股東投資的，那么在加上股東要求的回報的同時，也應(yīng)該減去這100里原來已經(jīng)計算的利息吧，不然這100不是又算了利息，又算了股東要求的回報？
請問在liquidity stress testing時候的baseline scenario是normal time的場景還是在stress time時可能出現(xiàn)概率最高的場景
老師您好，請問39題百題算liquidity gap和之前說的AFG是一樣的嗎？如果是的話use和source的正負號怎么搞？還有答案里第三個表老師沒有細講，答案給的是一個max加一個min的式子，是否可以理解為當source就是正的，use就是負的，如果第二個表算出來的source是負的，就是use加到use上，如果use是負的就說明是source加到source上去，怎么有點繞我感覺考試算不清楚。
老師您好，請問一下我截圖這老師說AFG和有些題目比如百題39題所問的liquidity gap 是不是不一樣？百題的gap就是use為負source為正，如果在計算AFG的時候一定要用use減去souce嗎？也就是AFG為正是缺錢，反之錢富?？梢酝顿Y？
請問老師liquidity gap=use-source，那么b選項應(yīng)該是正的而非負的吧？我理解錯了嗎？
老師你好 62題的c選項這邊 CIP等式里面不是知三求一嗎？既然CIP要成立的話，那么不是只要三個已知就可以了嘛
老師你好 這題的c選項 sudden growth in assets 怎么流動性還降低了呢？舉個例子 像asset端 cash突然增加了一大筆，那流動性怎么說也是上升了的呀？
老師你好 想問下 流動性好的資產(chǎn)，那么流動性premium應(yīng)該低，預(yù)期收益率低，價格高，是這樣的性質(zhì)嗎
程寶問答
金程問答