違約率上升時(shí)Cds的價(jià)格不是應(yīng)該上升嗎？default01為什么是負(fù)數(shù)？
那么阿爾法狗在美股市場上能賺錢嗎？
為什么養(yǎng)豬的業(yè)務(wù)越豐富會規(guī)模經(jīng)濟(jì)，銀行業(yè)務(wù)品種越豐富卻規(guī)模不經(jīng)濟(jì)呢，這不科學(xué)啊
上個(gè)問題不用回答了，老師已經(jīng)說了ヾ?≧?≦)o 好有意思的。想聽么老師講講投資風(fēng)險(xiǎn)那門課?。?
那最后保時(shí)捷到底收購大眾了沒有呢？
如果分紅了，lender和B都能拿到分紅？
公式要記憶嗎
alpha的方差為sigma^2 *IC^2是怎么得到的？
across asset class和within asset class是什么意思？
B為啥不選？單說一個(gè)機(jī)構(gòu)不滿足支付義務(wù)，不能說流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？也可能是信用風(fēng)險(xiǎn)，甚至是資不抵債呢
老師好，請問116題選項(xiàng)中的內(nèi)容哪里有講？講義里沒翻到。
老師好，請問114題為什么選C？我看講義沒有用equity price volatility 代替asset price volatility？
老師您好，請問87題為什么選C? 應(yīng)該是firm and a short on the value of the firm ？
請老師幫忙確認(rèn)幾個(gè)理解是否正確， 1) 風(fēng)險(xiǎn)敞口的負(fù)值在計(jì)算所有的exposure時(shí)都取零？比如在計(jì)算EE時(shí)候；如果是，則計(jì)算EPE過程的時(shí)候，是否也就不會出現(xiàn)負(fù)值了； 2) Netting factor除了公式，即 EE（netting）/EE（non-netting），是否也可以取用 圖中netting benefit的倒數(shù)？在圖中兩個(gè)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，假設(shè)有三個(gè)資產(chǎn)，是否也可以通過有netting和沒netting的EE，進(jìn)行計(jì)算，從而避免背公式？ 3）netting factor用公式的時(shí)候，比如有三個(gè)資產(chǎn)，是否是兩兩之間的ρ，以及三個(gè)資產(chǎn)之間的ρ，都算出來，取算術(shù)平均？還是有專門的復(fù)雜公式？考試時(shí)候如果資產(chǎn)多，是否一般都會給出ρ的均值？ 謝謝
程寶問答
金程問答