金程問(wèn)答
第一年的PV不是104.39嗎，為什么用4.39計(jì)算？
已經(jīng)忘記一級(jí)delta normal怎么算期權(quán)和遠(yuǎn)期的VaR，可以提供公式和本題的具體算式嗎
我就一直覺(jué)得這題你們視頻解題方法是錯(cuò)的…………你們還不肯承認(rèn)，給你們看官方題，同樣題干的解題……VAR根本不需要乘以那個(gè)權(quán)重…………而且我早就算過(guò)了，按照視頻里的方法根本算不出7.幾。幸好我刷了官方題，否則正式考試必死無(wú)疑啊…………你們這個(gè)錯(cuò)誤的解題方法真是害人不淺。
D選項(xiàng)，提前解除合約，也是一種信用風(fēng)險(xiǎn)的方式啊。例如對(duì)方明顯不行了，就提前解除。。
老師，請(qǐng)解釋下a選項(xiàng)
ES 滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而VaR滿足3個(gè)嗎？能不能分別解釋每一條標(biāo)準(zhǔn)的含義是什么？
a frown 和 a smirk 分別是什么意思？在什么情況下，為什么會(huì)出現(xiàn)？
在TRS中買方將貸款收益全部給了買方，那如果貸款逾期收不到利息了，買方還需要按照原定貸款利息支付給賣方嗎？
hybrid VaR是什么 忘了在哪里學(xué)過(guò)了
這套題用哪個(gè)根號(hào)n+n（n-1）ρ除以n，先用計(jì)算器算ρ，算出來(lái)的答案不對(duì)啊
麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下這題的計(jì)算公式，沒(méi)看懂解答
這題C為什么不對(duì)
判斷wrong way risk的依據(jù)是對(duì)手方的pd和自身的EA同向，還是自己的pd和自己的EA同向？我記得上課楊老師講的例子分析里面都是說(shuō)的對(duì)手方的pd和自己的EA做比較。
有不同情況發(fā)生，加權(quán)平均應(yīng)該是在折現(xiàn)系數(shù)上加權(quán)，還是在折現(xiàn)率上加權(quán)（如0.5*0.125+0.5*0.085），為什么？
請(qǐng)問(wèn)第44題為什么要像紅筆寫的那樣算？
程寶問(wèn)答
