為什么13題中的margin直接從資產(chǎn)中減掉了，這里不減掉
為什么13題中的margin直接從資產(chǎn)中減掉了，這里不減掉
老師 這種題，您看 因?yàn)槎嘟枇隋X，縱使融資成本不變，ROA也不應(yīng)該不變吧？感覺還是再計(jì)算融資后的ROE時(shí)用之前老的ROA感覺不太對，因?yàn)楦軛U都變了 資產(chǎn)的收益率怎么能不變呢？
關(guān)于federal funds,基礎(chǔ)班上說因?yàn)樗麤]有抵押，是純信用的，因此利率比較高，這里老師又說利率比較低，到底是低還是高？
請問cross currency swap交換利息和本金，是否期末交換本金用期初的利率，但每期交換利息的時(shí)候用的是每期的spot rate？
ss的計(jì)算沒看懂
43題，我理解的是這樣的：因?yàn)閷_基金造成了重大損失，基金經(jīng)歷就不選擇它了。因?yàn)閾p失不一定就要淘汰啊，而且損失不一定就 no surviving吧，他可能還幸存呢，只是損失而已
老師你好 這邊t+n是監(jiān)管要求，t+0是客戶要求，可以在解釋下是怎么會導(dǎo)致日間流動(dòng)性短缺的嗎？
dynamic rebanlancing能再詳細(xì)講講嗎？跟illiquid assets有啥關(guān)系
老師 請問CDs是屬于deposit liability還是nondeposit liability? 因?yàn)槲铱吹皆赿eposit liability里面有一條是nontransaction deposit, 其中有time deposit, i.e CD。 但是在Nondeposit liability里也看到有Bump-up CDs和Step-up CDs的區(qū)別。所以請問是CDs是也可能是存款型負(fù)債也可能是非存款型負(fù)債嗎？
24題，B選項(xiàng)，他說低頻采樣低估了風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)我認(rèn)同，但是他說降低了risk-related metrics,這是啥意思，我記得老師講相關(guān)性上升的？
這頁ppt里有兩個(gè)問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這道題的b選項(xiàng)，repo是融資，但他說的是sell，是不是指的是借出資金融券？
68題的答案有點(diǎn)偏差，650除以715怎么能得出0.833？
老師 是否FX swap是起初和期末分別兩筆現(xiàn)金流？ cross currency swap是不只期末起初 還有期間的利息這樣？此外 ，是否cross currency swap還有期末和起初都是用spot rate的特點(diǎn)？（想?yún)^(qū)別下二者 有點(diǎn)記憶混亂，求指教）謝謝您
程寶問答
金程問答