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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
B選項為什么要查自由度等于5的，這里不是df=n-k-1做顯著性檢驗，此處應(yīng)該為5-1-1=3；
我想請問一下為什么Un-1用-10%呢，題目說的是-10%是today's price return，并不是n-1天啊
老師這道題計算K*e-rt時候是用無風(fēng)險利率5%來計算，N（-d2)是用rf5%來計算；假如題目改成用physicalPD計算，會影響d2，那計算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
關(guān)于這個copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個隨即變量的區(qū)間，因為
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價公式時，用了遠(yuǎn)期合約定價公式做類比，并表示需要用到股價超過執(zhí)行價格的概率N(d2)作為調(diào)整項，來乘以ke??。感覺這個說法不太能接受，如果是這樣的話為何不是一整個(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
第一種方法計算N的時候是，總計10年20期，再加上2005年1月1日的一期，總共21期。第二種算法是2005年7月1日到2015年7月1日共計20期，再加上2005年7月1日的現(xiàn)金流。這兩種算法N為什么不一樣？
老師，關(guān)于TEV，講義上有給出公式：TEV=squared root(sum(Rp-Rb)^2/N-1)，但這里老師用的是每一個樣本值與均值的差。我應(yīng)該怎么理解公式里的Rp-Rb呢？是不是公式少寫了
= 0.9, N =12, FV = 0 CPT PV. 第72題， PMT = 99125， I/Y = 0.9, N = 10, FV = 0, CPT PV. 請問是哪里出錯了呢？我核實了是按照end來算的
老師我想請問一下這個N(0.2051)，在正態(tài)分布表格里只有兩位小數(shù)的概率，像這種4位小數(shù)，怎么才能得到準(zhǔn)確的概率呢
這里的第一句話想說的是什么？普通的HS不也是隨著觀測值變多，sampleperiod變長？但是兩種方法在大于n天后都不都是直接剔除嗎？
merton model的地方 老師上課的時候講了risk neutral PD和physical PD。physical PD說是用asset return算N(-d2) 可以麻煩解釋一下怎么算的嗎 謝謝
老師講所有分部最終都會趨向于正態(tài)分布。到底是隨著自由度k的增加，還是樣本容量n的增加，所有分部都會趨向于正態(tài)分布呢？
一類錯誤和二類錯誤“此消彼長”的關(guān)系，不是是一個升，另一個就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
老師我想問問這題的N為什么不應(yīng)該是10再往前推1期一共11期，圖二是我的一個想法圖
債券的價格為什么在t和t+1時不一樣?n98.7是到期時還的本金嗎？如果不是那與本金的差異在哪？nn
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