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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題說了annual compounding，在貼現(xiàn)時，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請問老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號n，，圖2的要，圖三的計算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說還有十個coupon， 最后一個coupon應該加上1000的面值，1030才對，為啥是1000？
195:老師您好，請問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計算器計算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計算從15年1.1起計算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計算standard deviation時為什么不是用X±1.96倍標準差，而是要除于根號N
老師您好！82題在計算結(jié)果時，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來的pmt為什么不對？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標準差（不是標準誤）來算了是嗎？
莫頓模型對債務價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
寫得很清楚，Yi與Xi一一對應，如果是多元回歸，那應該寫成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應該是單元回歸。
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
請問這題涉及的內(nèi)容在哪里講過，怎么沒印象?。客氯≌趺次乙詾榫偷?5年的時候，剛好就是三期，n怎么會變成了30，另外這6%怎么來的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時違約或者同時不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個會賠付，第一個不賠嗎？
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