金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題說(shuō)了annual compounding，在貼現(xiàn)時(shí)，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請(qǐng)問(wèn)老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問(wèn)一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號(hào)n，，圖2的要，圖三的計(jì)算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說(shuō)還有十個(gè)coupon， 最后一個(gè)coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對(duì)，為啥是1000？
195:老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒(méi)有說(shuō)明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計(jì)算器計(jì)算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯(cuò)在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計(jì)算從15年1.1起計(jì)算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請(qǐng)問(wèn)一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計(jì)算standard deviation時(shí)為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號(hào)N
老師您好！82題在計(jì)算結(jié)果時(shí)，寫(xiě)成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來(lái)的pmt為什么不對(duì)？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時(shí)候，題目沒(méi)有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標(biāo)準(zhǔn)差（不是標(biāo)準(zhǔn)誤）來(lái)算了是嗎？
莫頓模型對(duì)債務(wù)價(jià)值的公式，是類(lèi)似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對(duì)債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場(chǎng)合有哪些
寫(xiě)得很清楚，Yi與Xi一一對(duì)應(yīng)，如果是多元回歸，那應(yīng)該寫(xiě)成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應(yīng)該是單元回歸。
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
請(qǐng)問(wèn)這題涉及的內(nèi)容在哪里講過(guò)，怎么沒(méi)印象??？往下取整怎么我以為就到15年的時(shí)候，剛好就是三期，n怎么會(huì)變成了30，另外這6%怎么來(lái)的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時(shí)違約或者同時(shí)不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個(gè)會(huì)賠付，第一個(gè)不賠嗎？
程寶問(wèn)答
