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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題說了annual compounding，在貼現(xiàn)時，年利率不需要除以4嗎（1+y/n）^mn，答案直接用的（1+8%）^0.25，而我以為用（1+8%/4）^0.25
請問老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號n，，圖2的要，圖三的計算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說還有十個coupon， 最后一個coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對，為啥是1000？
195:老師您好，請問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計算器計算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計算從15年1.1起計算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計算standard deviation時為什么不是用X±1.96倍標準差，而是要除于根號N
老師您好！82題在計算結(jié)果時，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來的pmt為什么不對？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標準差（不是標準誤）來算了是嗎？
Q65. 老師，我們學習CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產(chǎn)遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；窟€是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
程寶問答
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