全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗的時候為何用的是F分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當前面假設(shè)檢驗里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
老師您好，我有一點點沒有搞懂這道題的邏輯，我明白就是在這個市場中，他的現(xiàn)貨價值是要大于期貨價值的，那我們根據(jù)那個無套利定價公式，那也不就是說明S要大于F，那不就是證明S越大越好，那就是說e越大越好，我有一點點不懂老師，他這個是怎么推出來的，謝謝
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風(fēng)險收益率嗎？
請問這題涉及的內(nèi)容在哪里講過，怎么沒印象??？往下取整怎么我以為就到15年的時候，剛好就是三期，n怎么會變成了30，另外這6%怎么來的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時違約或者同時不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個會賠付，第一個不賠嗎？
你好，我計算器按1000Fv，20.5n，4i，50pmt，pv為啥算出來1113.63，按好幾遍都算不出1138.12，后面那題就可以算出來
精 老師麻煩再詳細講解一下檢驗線性回歸時用到的檢驗統(tǒng)計量和查表時為什么自由度是n-k-1這一部分，謝謝
老師畫的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應(yīng)該就是11了，是圖畫錯了。？
請問:剛才例題求4月1日的clean price 時，N為什么=（10 0.5）*2，而不是10*2 1，因為4月1日不是coupon的付息日呀？求大俠指教。
這題是不是不夠嚴謹呢，因為n=10是小樣本，且題目并沒有告知分布形式，按照道理不是應(yīng)該用t分布來進行處理嗎？
老師，請問為什么MCVAn在這個區(qū)間中才不進行交易？MCVAn的定義是增加資產(chǎn)n所帶來的的 價值變動？那么只要MCVAn＜0，那么就 不應(yīng)該進行 交易呀？
t分布不是應(yīng)該自由度為n?2嗎，為啥題目里給的是29啊，一共三十個數(shù)據(jù)，不是應(yīng)該給28嗎
請問n個資產(chǎn)投資組合形成的傘形區(qū)域里面的點有沒有可能是單一資產(chǎn)呢？還是說只要是在傘形區(qū)域內(nèi)部的點就一定是多種資產(chǎn)的組合？
這個計算是可以用N=8、I/Y=0.5、PMT=260000這種來計算吧，想問一下，F(xiàn)V搞不清楚了，什么時候不是0，什么時候是0啊
程寶問答
金程問答