為什么危機時選擇gc 不選擇ffr 或者sc呢
哪些model的r可以是負的
關(guān)于equity的波動率微笑中 在災(zāi)難發(fā)生后人們都去買OTM put 導(dǎo)致他的價格上升 那根據(jù)波動率與股票價格是反向關(guān)系OTM put的波動率是低的 才對啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
能講解下64題嗎？
這里計算VARs的時候，為什么*52就行了，為什么不許要*對應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計算是否要乘以股份數(shù)量。
為什么負債端資金平均收益曲線在互換曲線下方，請老師幫我詳細解釋一下
這個題沒有聽懂，持有成本和或有流動性風險成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
折現(xiàn)窗口和聯(lián)邦基金需要抵押品嗎，以及是不是24小時開放
老師這道題目不應(yīng)該出現(xiàn)在這吧，這一章都沒講流動性風險溢價
計算器先算加權(quán) 再除365 答案是1.13左右 如果像答案中一樣先每個除365再加權(quán)，則是1.24，這個怎么解決
能貼一下這個知識點嗎？沒什么印象了
transfer是在稅前加減還是在稅后加減，換句話說稅有沒有包含transfer部分
LGD， Recover rate, loss rate直接什么關(guān)系
為什么LTCM做空流動性好債券，做空流動性差債券是正反饋，請麻煩詳細解讀
可以講解一下直線匯報和虛線匯報嗎？ 比如CRO對董事會是什么匯報？或者一些其他的例子
程寶問答
金程問答