能解析下第九題為什么答案是這三個點嗎？
第六題中買賣價差的均值為什么是等于5%呢？是用買賣價差除以市場中間價嗎？為什么能這樣用呢？這樣算的不應(yīng)該是正常市場下的價差了嗎，但是這里說的是壓力情況那不就應(yīng)該用價差的均值嗎？
您好，日間流動性風(fēng)險不應(yīng)該屬于流動性風(fēng)險的子類嗎，為什么需要單獨分出一類風(fēng)險？
為什么這里題目給的EPE也要折現(xiàn)，其他一些題目就不用折現(xiàn)呢
為什么信用評級越高，經(jīng)濟資本越高，感覺應(yīng)該反過來才對
d選項首次觀察，是從當(dāng)前時刻的數(shù)據(jù)開始嗎
動態(tài)因子策略和動態(tài)再平衡一樣嗎？分別是正反饋還是負反饋
Annual volatility of Valance，這種說法不會存在方差的的理解把，都可以理解為波動率就行？
為什么危機時選擇gc 不選擇ffr 或者sc呢
哪些model的r可以是負的
關(guān)于equity的波動率微笑中 在災(zāi)難發(fā)生后人們都去買OTM put 導(dǎo)致他的價格上升 那根據(jù)波動率與股票價格是反向關(guān)系OTM put的波動率是低的 才對啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
能講解下64題嗎？
這里計算VARs的時候，為什么*52就行了，為什么不許要*對應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計算是否要乘以股份數(shù)量。
為什么負債端資金平均收益曲線在互換曲線下方，請老師幫我詳細解釋一下
這個題沒有聽懂，持有成本和或有流動性風(fēng)險成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
程寶問答
金程問答