金程問(wèn)答
該題A選項(xiàng)能再解析一下嗎？雙重基準(zhǔn)優(yōu)化到底是減少離差還是增加呢？對(duì)回報(bào)有什么影響呢？
在T=0時(shí)刻以50買入 T=1時(shí)刻以65買入。那為什么解題在T=1時(shí)刻股票價(jià)值是65*2=130 而不是65+50
為什么zero cost方法更容易出現(xiàn)借短投長(zhǎng)問(wèn)題，不考慮成本的話，長(zhǎng)期存款利率不是更高，借來(lái)不是更好嗎？不用著急歸還？
第三句話不是monitoring嗎，也不是modelling啊，monitoring監(jiān)督監(jiān)管不是pillar 2嗎？
老師，這個(gè)題目里面，變化后，權(quán)益E是不是就是-55了。如果這樣的話，按照上一題有的同學(xué)提出的簡(jiǎn)便算法，在初始狀態(tài)的權(quán)益作為surplus，計(jì)算市場(chǎng)變動(dòng)后，直接用權(quán)益*(1-50%）的這個(gè)算法實(shí)際是不能用的，那個(gè)題目是巧合了吧？
負(fù)債相當(dāng)于賣出債券，這個(gè)債券收益率上升，說(shuō)明價(jià)格下跌，因此負(fù)債規(guī)模也隨著價(jià)格下跌而收縮。老師，這個(gè)理解沒(méi)問(wèn)題吧
能講解下75題嗎？
能解析下72題嗎？
能總結(jié)下對(duì)沖基金的策略嗎？
久期缺口管理中 rate rise 的action詳細(xì)解釋一下減少Da 增加Dl
請(qǐng)講解下第44題各個(gè)選項(xiàng)
1.能講解下第38題的負(fù)債減少為什么要這么算嗎？ 2.修正久期的計(jì)算公式是什么呢？ 3.修正久期計(jì)算損益的公式是什么？
杠鈴策略為什么獲得較大凸性收益？它獲得了幾種投資期限策略中最好的凸性收益嗎？為什么
equity的隱含distribution不是本來(lái)就左面fat tail嗎，那此時(shí)又加上右面fat tail，不應(yīng)該選A嗎
老師能講一下這道題考的是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
