金程問(wèn)答
套期交易要求一個(gè)穩(wěn)定的期限結(jié)構(gòu)才能進(jìn)行，而題目當(dāng)中說(shuō)期限結(jié)構(gòu)是平坦的，從這個(gè)意義上說(shuō)能不能判斷選項(xiàng)是錯(cuò)誤的
這題答案給錯(cuò)了吧，看解析應(yīng)該選A呀
這張圖上三條曲線如何生成？誰(shuí)在上誰(shuí)在最下上固定的嗎 還是根據(jù)數(shù)據(jù)具體而定？ 另外關(guān)于持有成本的追問(wèn)麻煩老師回復(fù)一下
能說(shuō)下40題A、B、C選項(xiàng)的定義嗎？
解析中TEV組合用的是跟蹤誤差3%，TEV不應(yīng)該是跟蹤誤差的波動(dòng)率嗎？并且請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下其他選項(xiàng)
您好，這里bid-ask spread是正態(tài)分布，請(qǐng)問(wèn)為什么95%分位點(diǎn)取雙尾的關(guān)鍵值？
能講解下該題嗎
能說(shuō)下拋補(bǔ)利率平價(jià)中基差存在的原因嗎？
第66題為什么是這么算呢？不應(yīng)該負(fù)債的收益率要乘以其在資產(chǎn)中的比重嗎
第58題不應(yīng)該是相關(guān)性過(guò)低嗎？那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎C
為什么不能選D呢，生存偏差不也會(huì)降低平均波動(dòng)率嗎？
解析里面關(guān)于賬面市值比的計(jì)算方法似乎錯(cuò)了。
能解析下該題嗎？以及法定準(zhǔn)備金要求是怎么算的有什么公式呢？
能解析下34題各個(gè)選項(xiàng)嗎？能說(shuō)下LTP的三種方法具體是什么含義以及區(qū)別嘛？
The difference between the federal funds rate and the general collateral rate，是什么spread呢？
程寶問(wèn)答
