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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計(jì)算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計(jì)算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見很多同學(xué)都問關(guān)於q.31其實(shí)我們從計(jì)算機(jī)中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計(jì)這條？ 是因?yàn)?i class="highlight">n小過30嗎？
老師， 我沒聽懂。 Moody's KMV model 中的DD計(jì)算出來了， 然后怎么估計(jì)違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個(gè)正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的?？?，我想確認(rèn)一下這道題怎么按計(jì)算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對的嗎？謝謝
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會有這個(gè)差異，一個(gè)是N分布一個(gè)是t分布的原因嗎？
為什么我查出來N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點(diǎn)后一位。然后橫列確定小數(shù)點(diǎn)后兩位嗎？考試的時(shí)候的表也是長這個(gè)樣子的嗎
還想問一下，是不是t分布查表時(shí)，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會給對嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因?yàn)镋VT研究的是損失嚴(yán)重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請老師再詳細(xì)說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒理解這邊0時(shí)刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個(gè)futures嗎，為什么老師在講解的時(shí)候說0時(shí)刻short hedge 以F0的價(jià)格賣出？short 一個(gè)futures不是在1時(shí)刻的時(shí)候才會以在0時(shí)刻約定的價(jià)錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來找出，每個(gè)自變量單獨(dú)對因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時(shí)做題，沒看出來是“單獨(dú)”啊？就覺得，是自變量對因變量的解釋啊，覺得沒錯(cuò)，就選了。問一下，咋看出來，是單獨(dú)的意思的？
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個(gè)理論價(jià)格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
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