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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對(duì)么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動(dòng)率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
老師，GEV的知識(shí)點(diǎn)中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請(qǐng)問哪個(gè)是對(duì)的？還是都是對(duì)的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請(qǐng)問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過來的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應(yīng)該是11嗎？為什么只有10？說還有10個(gè)結(jié)算期，那再加上前面90+90的半年應(yīng)該一共是11期才對(duì)呀
老師好，214頁里，美元的pv能否按計(jì)算器算？但是我計(jì)算器算出來價(jià)格匹配不上，您幫我看看這些參數(shù)對(duì)不對(duì)？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請(qǐng)問什么時(shí)候樣本方差的式子用1，什么時(shí)候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
老師好，這里在n=1000，中選出M1；然后這個(gè)1000是放回去，重新選1000個(gè)；還是把這個(gè)1000個(gè)放一邊，在剩下的樣本中選新的1000個(gè)，挑出M2?
老師，這個(gè)地方，計(jì)算現(xiàn)值可以用計(jì)算器嗎？ 比如計(jì)算美元的：PMT=275000,N=3,I/Y=4,FV=10million，得出PV. 我試了一下，結(jié)果不對(duì)。 想求證一下，錯(cuò)誤原因，謝謝老師
我想求方差。 2nd 7. 輸入三組數(shù)據(jù)，，但是。后面還有還有好多組數(shù)據(jù)。不知道怎么刪除。2nd 8. 求出來n不止等于3。 我怎么清除多出來的那些數(shù)啊
1.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)期貨對(duì)沖策略里，判斷對(duì)沖方向，買還是賣期貨，看N算出來正負(fù)對(duì)嗎？ 2.主觀判斷的話，是不是只要是持有現(xiàn)貨，都是期貨空頭？
Vfloat折現(xiàn)，將-3至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻嗎？為什么不是將0至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻。對(duì)于答案1M*(5%/2)我不懂n
這道題目，如果用概率做加權(quán)平均，求出利率為4.8%，然后帶入計(jì)算機(jī)，N=1，I/Y=4.8，F(xiàn)V=100,PMT=0，算出來PV=-95.42，選擇D，這么算為什么不對(duì)啊
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