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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里的凈收益計(jì)算不能這么簡(jiǎn)單的用（1+r）*P0 來計(jì)算吧，如果是N年期的債券，融資成本還要考慮融資的付息方式及付息周期吧？這里是否不妥？
73題 老師BIA的求法是不是寫錯(cuò)了，我記得之前的筆記里面提到，BIA的Gi 是有正有有負(fù)的，即這里的BIA應(yīng)該是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才對(duì)吧
當(dāng)window過小時(shí)，例如n=1則說明需要1個(gè)數(shù)據(jù)就能算1個(gè)VaR,但是這個(gè)數(shù)據(jù)存在的時(shí)間只有一天，意味著我們需要更多的新數(shù)據(jù)去來維持VaR的計(jì)算，這樣理解可以嗎？
老師里說”小樣本，非正態(tài)分布“不能用t或者N來區(qū)間估計(jì)。請(qǐng)問視頻種紐交所28所公司的例題，哪里提到了這個(gè)表格是正態(tài)分布的，所以可以用t分布的呢？
老師好，請(qǐng)問這道題求COV(n)的公式時(shí)xy均值的乘積用的是1/30，為什么？求Volatility x和y時(shí)公式里的均值用（1/30）^2和（1/50）^2為什么是這兩個(gè)數(shù)字
想問一下這里面的P是不是就是債券的價(jià)格就是PV呀？，那我要是用計(jì)算器來算是不是就是I\Y=14%，F(xiàn)V=1100,N=2,PMT=100可是算出來的PV是1296.5呀
這道題可以不可以用計(jì)算器n為4，用2年期利率用作iy，計(jì)算pv呢？計(jì)算出來是105.88。原理是什么，兩種計(jì)算方法的區(qū)別在哪里呢？
老師，計(jì)算10年期票面利率8%現(xiàn)價(jià)為90元票面價(jià)格為100元的債券的收益率，計(jì)算器這樣按:N=10，PV=90，PMT=8，F(xiàn)V=100，卻無法輸出I/Y，為什么啊
ppt121頁的p-value是根據(jù)t分布的什么指標(biāo)查出來的？ std error 是如何算出來的？是根據(jù)s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來的？
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風(fēng)度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應(yīng)該是矮峰啊？哪出問題了呢？
老師請(qǐng)問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請(qǐng)問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計(jì)算公式，還請(qǐng)幫助多展開解釋下。另外，教材兩個(gè)注解是什么意思呢，N是觀測(cè)到的損失數(shù)，這句啥意思？
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問到底這個(gè)尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國公司的對(duì)沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對(duì)沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場(chǎng)價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對(duì)沖失敗呢？這個(gè)對(duì)沖的問題是出在哪里呢？
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