請(qǐng)問此處的第7個(gè)和第9個(gè)指標(biāo)分別代表什么意思？
老師你好 這邊老師在講解的時(shí)候說到 上下兩個(gè)表都可以計(jì)算杠桿，可是這樣的話 上下兩個(gè)值杠桿不一樣啊，上面是3倍杠桿，下面是2倍杠桿，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？都是同一個(gè)機(jī)構(gòu)啊
老師你好 這邊計(jì)算步驟里面求市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR應(yīng)該是單尾吧？應(yīng)該用2.326吧？感覺不能用2.58誒
老師，Core deposit ratio = Core deposits divided by Total assets (＋) 這個(gè)應(yīng)該也是一個(gè)正向的指標(biāo)吧？
老師你好 想問下 政府的背書是啥意思一直沒搞懂。。。能不能辛苦舉個(gè)例子
老師你好 想問下為什么在stripped securities里面提到 PO的時(shí)間很長，因此有很大的利率風(fēng)險(xiǎn)，但是我們?cè)诤竺嬗懻搃nterest sensitive的時(shí)候又說長期資產(chǎn)受利率的影響小呢？
老師你好 由于公式較難輸入文本框 我寫在了圖上左下角畫藍(lán)圈圈部分，辛苦老師解答下
老師你好 這邊周老師上課的時(shí)候拿30年的貸款來舉例，50個(gè)bp對(duì)此變動(dòng)幾乎沒有影響，但是我有點(diǎn)疑問，如果30年前我是以低利率借的錢，那現(xiàn)在市場(chǎng)利率上升不是就相當(dāng)于我撿到了便宜嗎？那么這個(gè)怎么說是長期資產(chǎn)不受影響呢？
這里95%置信度為什么是1.645而不是1.96 ？不是用單邊分位點(diǎn)嗎？
老師，再投資風(fēng)險(xiǎn)如圖最下面寫和投資期限有關(guān)。老師說投資期限越短，再投資風(fēng)險(xiǎn)越小。可是，依我理解應(yīng)該是投資期限越短，本金連通利息一并在短期拿到了手，這時(shí)錢不能放在手里要去再投資，所以應(yīng)該是投資期限越短 再投資風(fēng)險(xiǎn)越大吧？
老師，borrowing U.S. dollars directly in the interbank markets.是屬于用FX swap的意思嗎？（interbank market就是swap嗎？）還是說，這是去央行借錢屬于第三種borrow foreign currency的歸類呢
老師你好 周老師在講解的時(shí)候說道 TSLGC是業(yè)務(wù)部門搞的，而 TSCLGC是司庫部門搞的，這是什么意思？是不是司庫部門是根據(jù)TSCLGC這個(gè)值來對(duì)liquidity進(jìn)行一定的調(diào)整呢？
老師。這里問which is the simplest to implement and has the greatest impact on portfolio returns? 可是，simplest的是dynamic rebalancing; 但是greatest impact on portfolio就是holding less liquid securities within asset classes了呀，我們講過within asset class的是最顯著的。
老師，這個(gè)地方為什么是p house,不應(yīng)該是用收益率嗎？
老師，swap curve和LIBOR curve是不一樣的對(duì)嗎？前者是金融機(jī)構(gòu)之間的，后者是銀行之間的。此外，為什么在LTP這里會(huì)用swap curve來描述貸款部和吸儲(chǔ)部的溢價(jià)差異呢？這里不是很明白（這是銀行內(nèi)部的呀）
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