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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我如果直接按計算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見很多同學(xué)都問關(guān)於q.31其實我們從計算機中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計這條？ 是因為n小過30嗎？
老師， 我沒聽懂。 Moody's KMV model 中的DD計算出來了， 然后怎么估計違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的?？?，我想確認(rèn)一下這道題怎么按計算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對的嗎？謝謝
var假設(shè)檢驗z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會有這個差異，一個是N分布一個是t分布的原因嗎？
為什么我查出來N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點后一位。然后橫列確定小數(shù)點后兩位嗎？考試的時候的表也是長這個樣子的嗎
還想問一下，是不是t分布查表時，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會給對嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
的事不是隨機事件，是確定的。以為是個定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個公式？ 其中n=12*6, 因為是monthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
老師，GEV的知識點中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的？還是都是對的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過來的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應(yīng)該是11嗎？為什么只有10？說還有10個結(jié)算期，那再加上前面90+90的半年應(yīng)該一共是11期才對呀
老師好，214頁里，美元的pv能否按計算器算？但是我計算器算出來價格匹配不上，您幫我看看這些參數(shù)對不對？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請問什么時候樣本方差的式子用1，什么時候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
程寶問答
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