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老師，這里計(jì)算leveraged return，為什么是（1-L），而不是leverage effect中的（L-1）？

請(qǐng)問(wèn)老師，這句打問(wèn)號(hào)的話怎么理解？如何把本國(guó)貨幣債務(wù)轉(zhuǎn)換為美金呢？謝謝

老師，您好，這里面的第二個(gè)問(wèn)題提到，if this average rate is used to credit fund provider ,then an incentive to write loans will be met with a direct disincentive to gather deposit.從字面理解像是如果對(duì)provider的credit也是按平均數(shù)，則會(huì)鼓勵(lì)房貸，抑制攬儲(chǔ)，跟周老師講的不太一樣，麻煩老師講解一下應(yīng)該怎么理解這句話呢？

老師，您好，這個(gè)圖有點(diǎn)沒(méi)太看明白，為什么swap curve與兩個(gè)線的差就是credit或者charge呢？謝謝老師講解一下

請(qǐng)問(wèn)老師，為什么b選項(xiàng)不可以呢？謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，這里公式怎么來(lái)，謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，這兩個(gè)數(shù)值寫(xiě)錯(cuò)了吧，應(yīng)該是5.41

請(qǐng)問(wèn)老師 ，這里為什么選擇c,如何理解，謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，這里這樣子計(jì)算的思路是什么，謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，這里的b是什么時(shí)候定的，是最終時(shí)間定還是預(yù)先定？謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，這里為什么一個(gè)是long term,對(duì)應(yīng)net,一個(gè)short term對(duì)應(yīng)是gross呢？謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，第二道題答案怎么理解選擇的，為什么選a呢?謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師，這一段話里為什么說(shuō)是adverse effect on loan to asset ratio,?這里不是說(shuō)ratio降低，為什么不好呢？謝謝

老師，您好，這道題的C選項(xiàng)為什么剛發(fā)行和發(fā)行一段時(shí)間的債券 spread是反映的流動(dòng)性溢價(jià)呢？

老師，您好，這道題為什么計(jì)算出來(lái)不是答案的結(jié)果呢？請(qǐng)問(wèn)老師 我計(jì)算中的問(wèn)題是什么呢？另外VaR計(jì)算時(shí)的confidence parameter是單尾的，Liquidity的confidence parameter是雙尾還是單尾的呢？謝謝老師