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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題 是因為時間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點暈
q36 不記得前提講過r服從正態(tài)分布，p服從log正態(tài)。在哪里講過？ 可以理解為d的公式里，ln（s/k），所以必須有p服從log正態(tài)的假設(shè)嗎？ 同理，n（d1）需要查標準正態(tài)的表，因此r服從標準正態(tài)分布？
視頻19：10-19：58這段標準化的講解，Gao老師知道自己在說什么嗎？“因為 x拔 是隨機變量，所以隨機變量的標準差是sigma除以根號n，但是下面這個x才是隨機變量，隨機變量的標準差就是sigma”？？？？
horizon嗎？通常題目中提到N天/1年99.9%/95%的VAR，這里的時間都是指window對嗎？謝謝老師！
第80題理解了對數(shù)的方法但是基本的用計算器按出來YTM的方法這道題怎么按呢？ PV=-100，F(xiàn)V=115，PMT=0，N=多少呢？如果是4的話，最后結(jié)果是2.31%。還是說連續(xù)復利就不能用計算器算呢？
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示還剩10個coupon payment嗎（不算以前已經(jīng)付息過的）？
老師好，本題中g(shù)amma=-3000和gamma=1.5分別是怎么理解這個含義的？第一步對沖時用1.5N用在對沖工具的位置，那為什么第二步對沖delta的時候，0.62又是用在源頭寸而不是對沖工具的位置？
Thirty months ago (n = 30), $100 was invested and has grown to a value today of $175.00.
payment是用計算器算的（N=50，I/Y=6/12，PV=-22m，F(xiàn)V=0，攤銷得到PRN），算出來答案不對，為什么呢？
老師，我有一個問題問一下，既然用樣本估計總體方差，那么總體方差的個數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號n，是我的邏輯沒理解清楚嗎？謝謝了。
老師 這個題目是不是恰巧問到大于30的概率，30正好是樣本均值，所以可以用中心極限定理，均值方差=S/跟號N。 若他問的是別的數(shù)比如40。是不可以用樣本方差來計算的對嗎？
請問老師這道題里不可以用計算器上的直接算么？我把pv等于–105.91 n等于6 pmt 等于5 fv等于100帶入，得出來利率是個3.8771，這個不是YTM么？如果不是，那這個數(shù)代表什么利率呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation
老師這個例題我沒搞懂關(guān)系。var(x)是x的方差，可是用計算器把x和y的數(shù)據(jù)全部導入以后的出來的標準差σ=1.7078，不是應(yīng)該標準差的平方等于方差，可是這里的數(shù)據(jù)是σ2*n=1.70782×6=17.5，這是為什么？
這道題用計算器按出的值Sx是總體標準差嗎，西格瑪x是樣本標準差嗎。如果西格瑪是樣本標準差，為何不直接用5.425864而是用Sx除以根號N，樣本標準差應(yīng)該等于標準誤。
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