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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd??？用莫頓模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應該帶入哪個r??？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計違約概率，而是都要轉化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復利下指數(shù)上那個負號是怎么來的呀
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關系數(shù)分布和違約概率相關系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關系數(shù)分布擬合J.SB”
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個個體的P，但是在兩點分布中有N期望，而個每個期望應該是不一樣的對么？但是為什么兩點分布的期望計算是np呢？
老師，這里有一點不明白的是，算到上一期的（也就是整體的）PV，N不應該等于11么？因為后面有10次CF，結算日兩邊都是90天說明從上一期開始一共付了11期現(xiàn)金流啊
這個地方沒有聽懂 兩邊同時除掉1.0189 數(shù)值上不是沒有變化嗎？老師的意思是在表達僅僅是邏輯上不對嗎？邏輯上也沒啥不對啊 兩邊同時除了1.0189的話 不就是N變動1bp R變動了1/1.0189個bp？
老師，289題我圈出來的那三個數(shù)字分別是什么，為什么標準誤的分母不是50，其次，為什么是正確的呢，中心極限定理和大數(shù)定理不都是在n足夠大的情況下才成立嗎，那么為什么題中說是有風險的
老師您好，有一個困擾很久假設檢驗問題，檢驗公式為先把（X拔-μ）/（s/根號n），題目肯定慧給定兩個平均值，怎么來確定哪個是X拔，哪個是U呢？因為選的不對，可能會影響最終結果的正負號
老師，SE=sigma/根號n，這個sigma是總體標準差，但在這道題中用的卻是sample standard deviation來計算的SE，在其他的很多題中也是這樣，只告訴樣本標準差沒告訴總體標準差，只能用樣本標準差計算SE，為什么呢？
什么情況下將費用轉為百分百或轉為現(xiàn)值，第一道題PV入算出來是5.48，用百分比算出來才是5.50n第二道題能用百分百的方法做嗎？如果能怎么做轉換呢？
為什么n個資產的組合的方差計算公式是這個呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計算兩兩之間的相關性不應該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的??？
老師您好，在我們的中文精讀中，在講到“經濟資本”的含義這里，我們提到的“觀察期”具體是指啥呢？是說樣本容量N呢，還是指Holding period形成一個數(shù)據(jù)所需都時間呢？這里提到的1年和10天含義是什么請老師解釋一下，謝謝！
老師好，我想問下n-th to default 的價值和asset價值有關系嗎，如果組合里的資產可能的損失不相同，這個correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時，賠付的是所有違約的資產還是其中一個資產呢？這時候賠付金額怎么記呀
Q39 卡方test值=s2*（n-1）/σ2，s2是指樣本方差，σ2是需要檢驗的總體方差嗎？為什么說題目里的5%是樣本的方差？過去兩年的每月數(shù)據(jù)不已經是這個fund的總體情況了嗎？
老師，在算TEV的時候，應該是先算出每個TE（Rp-Rb），再求平均，然后用∑（TE-平均數(shù)）的平方，除以n-1，最后開根號。但為什么講義里公式分子都是直接Rp-Rb的平方和呢？這樣計算結果不一樣呀
程寶問答
金程問答
