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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有一個(gè)問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個(gè)現(xiàn)金流的pmt 但是61個(gè)月時(shí) 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點(diǎn)的話 就可以套利了
用計(jì)算器算i/y，第一年沒有問題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來i/y=6.65%，同理第三年算出來：7. 16%
1、我在用計(jì)算器輸入X01 Y01時(shí)，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計(jì)算器解，是否為r*Sx*Sy?
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問到底這個(gè)尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國公司的對(duì)沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對(duì)沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場(chǎng)價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對(duì)沖失敗呢？這個(gè)對(duì)沖的問題是出在哪里呢？
請(qǐng)問這倆圖是不是只能看出某一時(shí)刻期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價(jià)格最終收斂的趨勢(shì)，但看不出遠(yuǎn)月合約價(jià)和近月合約價(jià)的關(guān)系，任一時(shí)刻的F價(jià)和S價(jià)也沒有關(guān)系（因?yàn)椴恢肋h(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項(xiàng)是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請(qǐng)教，我在練習(xí)冊(cè)上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲(chǔ)存成本，每個(gè)月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲(chǔ)存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個(gè)奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個(gè)樣本方差來自兩個(gè)正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個(gè)卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個(gè)公式怎么不一樣啊
什么時(shí)候用cml公市什么時(shí)候用sml公式呀
這個(gè)題可以用計(jì)算器來計(jì)算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計(jì)算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計(jì)算器來計(jì)算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計(jì)，沒有也沒用用標(biāo)準(zhǔn)誤，用的也是標(biāo)準(zhǔn)差0.2，這道題也是不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標(biāo)準(zhǔn)差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時(shí)，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
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