金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說(shuō)n<20 就不應(yīng)該用z-test了對(duì)不對(duì)？只不過(guò)這里VaR的回測(cè)利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對(duì)嗎？還是說(shuō) 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
圖一1老師可以詳細(xì)解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點(diǎn)，為什么表示出來(lái)的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這??？不應(yīng)該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解??？n同理long the basis。
這里計(jì)算器pmt,n,的方法計(jì)算2005.1.1按出來(lái)的pv就是clean price，然后向后推2005.4.1號(hào)的pv是乘以（1＋4%）^0.5得到1162是dirty price我理解，因?yàn)?
想請(qǐng)問(wèn)下，之前梁老師講這種類(lèi)型題目的時(shí)候，用計(jì)算器輸入N=20+0.5，算出Clean Price；而楊老師講解的時(shí)候兩種方法，算的都是Dirty Price. 兩位老師講的方法有什么聯(lián)系嗎？能否對(duì)兩位老師的講解方法說(shuō)明對(duì)比一下，謝謝
有一個(gè)問(wèn)題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個(gè)現(xiàn)金流的pmt 但是61個(gè)月時(shí) 本金已不是100,000 而應(yīng)該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點(diǎn)的話 就可以套利了
用計(jì)算器算i/y，第一年沒(méi)有問(wèn)題，都是9.44%，為什么第二年第三年都不一樣？？第二年輸入：n=2，pmt=6.1，pv=-99 ，F(xiàn)V=100，算出來(lái)i/y=6.65%，同理第三年算出來(lái)：7. 16%
1、我在用計(jì)算器輸入X01 Y01時(shí)，后面有空白的X06 Y06 X07 Y07，導(dǎo)致n變大，該如何刪除或修改？2、用S&P500那題用的是樣本方差算相關(guān)系數(shù)，那如果用計(jì)算器解，是否為r*Sx*Sy?
Q44AB老師的解析是不是有問(wèn)題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時(shí)候感覺(jué)這句話就萬(wàn)能了吧？她解析A的時(shí)候說(shuō)后半句兩個(gè)pvalue都大于0.05才對(duì)是什么意思？解析B的時(shí)候說(shuō)
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights啊？請(qǐng)解釋下原因和哪些組合計(jì)算市要考慮的？
這個(gè)題可以用計(jì)算器來(lái)計(jì)算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計(jì)算器算出來(lái)的答案是8.21左右。還是說(shuō)如果每年的coupon不同就不能用計(jì)算器來(lái)計(jì)算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計(jì)，沒(méi)有也沒(méi)用用標(biāo)準(zhǔn)誤，用的也是標(biāo)準(zhǔn)差0.2，這道題也是不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？還是我以后做題，如果沒(méi)有找出來(lái)樣本容量n，就用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時(shí)，而且很能抓住關(guān)鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計(jì)算tracking error volatility時(shí)，老師舉例說(shuō)先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開(kāi)平方。 但是公式上并沒(méi)有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點(diǎn)迷惑
程寶問(wèn)答
