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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
repayment risk（償付風(fēng)險(xiǎn)），屬于哪類金融風(fēng)險(xiǎn)？（信用/操作/流動(dòng)性/市場(chǎng)）
操作風(fēng)險(xiǎn)視頻第210頁(yè)講的考點(diǎn)，打印材料里沒有
請(qǐng)老師畫下操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)有分布圖。謝謝
這個(gè)反解是怎么解出來(lái)的結(jié)果，計(jì)算器上怎么操作
請(qǐng)問exercise跟反向操作close out有什么區(qū)別，不都是結(jié)束期權(quán)嗎
請(qǐng)問操作風(fēng)險(xiǎn)58題中1,2都錯(cuò)在哪里
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
這個(gè)題和操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系啊，考試會(huì)考這種嗎
antithetic variable和control variable兩個(gè)減少SE方法具體是怎么操作的
信用風(fēng)險(xiǎn)IRB和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
、ε~N（0,1），但課程中對(duì)于β的特點(diǎn)似乎沒有詳細(xì)說明，根據(jù)公式來(lái)看，β取值范圍應(yīng)該是在（-1,1）。而后若市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機(jī)，而是給定條件，則通過α來(lái)確定的PD是需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
問： 1、投資組合中，利用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，降低風(fēng)險(xiǎn)，這是對(duì)沖、還是分散化，操作??？ 2、那么對(duì)沖進(jìn)行轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是什么樣的操作呢，麻煩老師舉個(gè)例子。
human factor risk等同于people risk嗎？到底是fraud還是操作失誤呢？為什么ppt上寫的是操作失誤？asset liquidity risk是什么？和market，funding liquidity risk不一樣嗎？
p33頁(yè)的問題，說操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是肥尾右偏的，老師說銀行承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)只有成本，不會(huì)產(chǎn)生收益，請(qǐng)問圖是怎么樣的？
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